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Channel: Freakonometrics » convergence
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Delta method avec R, ou transformation des paramètres

Un petit billet aujourd’hui sur une question qui m’a été posée (et qui m’a permis de découvrir des nouvelles fonctions sous R). On suppose que l’on a un modèle économétrique de la forme où que l’on...

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Propriétés des estimateurs dans une régression

Comme les rappels (je devrais plutôt dire “remise à niveau“) ont été particulièrement rapides, je vais prendre un peu de temps pour revenir sur quelques éléments du cours d’économétrie (d’autant plus...

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Statistiques, rappels de probas

Avant de commencer les travaux pratiques de vendredi, quelques rappels sur les notions de convergence. Convergence en loi Soit une suite de variables aléatoires, de telle sorte que soit la fonction de...

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Échantillonnage, TCL et LGN

Mercredi matin, nous allons aborder l’échantillonnage. Nous allons partir d’un échantillon , supposé indépendant et identiquement distribué. Le modèle sous-jacent est la collection de variables...

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Convergences de variables aléatoires

Le schéma – ou diagramme – des relations entre les modes convergences ressemble à ce qui est présenté sur la droite. C’est grosso modo ce que j’ai dit en cours (sans le représenter explicitement). Je...

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L’espérance est un opérateur linéaire, so what ?

Oui, “l’espérance est un opérateur linéaire”. On n’arrête pas d’insister sur cette propriété dans la plupart des cours de probabilité. En fait, je pense que cette propriété a deux implications...

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Simple and heuristic optimization

This week, at the Rmetrics conference, there has been an interesting discussion about heuristic optimization. The starting point was simple: in complex optimization problems (here we mean with a lot of...

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Defining Properly MA(∞) Time Series

In order to properly define series, we need to get back on some properties of infinite sequences, as briefly mentioned yesterday in the MAT8181 course. Consider some sequence . The sequence is said to...

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Convergence and Asymptotic Results

Last week, in our mathematical statistics course, we’ve seen the law of large numbers (that was proven in the probability course), claiming that given a collection  of i.i.d. random variables, with To...

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