Delta method avec R, ou transformation des paramètres
Un petit billet aujourd’hui sur une question qui m’a été posée (et qui m’a permis de découvrir des nouvelles fonctions sous R). On suppose que l’on a un modèle économétrique de la forme où que l’on...
View ArticlePropriétés des estimateurs dans une régression
Comme les rappels (je devrais plutôt dire “remise à niveau“) ont été particulièrement rapides, je vais prendre un peu de temps pour revenir sur quelques éléments du cours d’économétrie (d’autant plus...
View ArticleStatistiques, rappels de probas
Avant de commencer les travaux pratiques de vendredi, quelques rappels sur les notions de convergence. Convergence en loi Soit une suite de variables aléatoires, de telle sorte que soit la fonction de...
View ArticleÉchantillonnage, TCL et LGN
Mercredi matin, nous allons aborder l’échantillonnage. Nous allons partir d’un échantillon , supposé indépendant et identiquement distribué. Le modèle sous-jacent est la collection de variables...
View ArticleConvergences de variables aléatoires
Le schéma – ou diagramme – des relations entre les modes convergences ressemble à ce qui est présenté sur la droite. C’est grosso modo ce que j’ai dit en cours (sans le représenter explicitement). Je...
View ArticleL’espérance est un opérateur linéaire, so what ?
Oui, “l’espérance est un opérateur linéaire”. On n’arrête pas d’insister sur cette propriété dans la plupart des cours de probabilité. En fait, je pense que cette propriété a deux implications...
View ArticleSimple and heuristic optimization
This week, at the Rmetrics conference, there has been an interesting discussion about heuristic optimization. The starting point was simple: in complex optimization problems (here we mean with a lot of...
View ArticleDefining Properly MA(∞) Time Series
In order to properly define series, we need to get back on some properties of infinite sequences, as briefly mentioned yesterday in the MAT8181 course. Consider some sequence . The sequence is said to...
View ArticleConvergence and Asymptotic Results
Last week, in our mathematical statistics course, we’ve seen the law of large numbers (that was proven in the probability course), claiming that given a collection of i.i.d. random variables, with To...
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